11．假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为(   )。

A．54％

B．108％

C．120％

D．150％

12．高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是(   )。

A．促进风险管理文化的转变

B．丰富操作风险的管理手段

C．优化作风险管理流程

D．提高操作风险管理效率

13．根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，(   )等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A．企业融资杠杆率

B．行业因素

C．宏观经济周期因素

D．清偿优先性

14．外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是(   )。

A．20％～25％

B．15％～25％

C．10％～20％

D．10％～25％

15．某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为(   )亿元。

A．1300

B．1600

C．1800 

D．1700

16．假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为(   )。

A．10％

B．8％

C．15％

D．5％

17．在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指(   )。

A．银行结算支付系统失灵

B．未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误

C．银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D．与市场上同类金融产品不相匹配

18．商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是(   )。

A．追求快速见效，只需考虑短期效果

B．系统要大而全，使用国内领先的信息设备

C．从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程

D．系统越大越好，可以超越本行业的业务

19．在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是(   )。

A．政府财政政策的改变

B．公共利益集团持续的压力／运动

C．极端组织的行动

D．政权发生更替

20．电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于(   )引发的风险。

A．外部事件

B．人员因素

C．系统缺陷

D. 内部流程

参考答案：

11．B[解析]总资产周转率-销售收入÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％，根据题意，总资产周转率=200÷[(150+220)÷2]×100％≈l08％。

12．D[解析]高级计量法在操作风险管理中的作用体现在：①优化操作风险管理流程；②促进风险管理文化的转变；③丰富操作风险的管理手段；④完善绩效考核体系。

13．D[解析]根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

14．A[解析]外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是20％～25％，高于这个限度说明外债负担过重。

15．B[解析]贷款损失准备充足率-贷款实际计提准备÷贷款应提准备×l00V0，可以得出贷款实际计提准备=2000×80％=l 600(亿元)。

16．B[解析]根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在三年到期后将本息全部归还的概率为(1-2％)×(1-3％)×(1-3．5％)≈92％这也意味着该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率(即累计死亡率)为1-92％=8％。

17．B[解析]交易／定价错误是指在交易过程中，因未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误，所以8项正确。

18．C[解析]商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或贪大求全，超越本行业务的现实需求，要在战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程。

19．A[解析]政治风险表现为：本国政府或者商业银行海外机构所在地政府诞生新的立法、公共利益集团的持续压力／运动、极端组织的行动／蓄意破坏、政变／政府更替等。

20．C[解析]在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。