21．巴塞尔委员会根据(   )，把商业银行面临的风险分为八大类。

A．损失结果

B．风险事故

C．风险发生的范围

D．商业银行的业务特征及诱发风险的原因

22．下列属于商业银行风险管理的主要策略的是(   )。

A．风险分散

B．风险对换

C．风险集中

D．风险转出

23．国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是(   )。

A．机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加

B．为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束

C．各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划

D．对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新

24．某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、l5％，则该部门的投资组合百分比收益率是(   )。

A．35％

B．33％

C．34％

D．23％

25．在商业银行的经营过程中，(   )决定其风险承担能力。

A．资本规模和商业银行的盈利水平

B．资产规模和商业银行的风险管理水平

C．资本金规模和商业银行的风险管理水平

D．资本金规模和商业银行的盈利水平

26．单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，(   )应运而生。

A．资产风险管理模式

B．负债风险管理模式

C．资产负债风险管理模式

D．全面风险管理模式

27．从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由(   )引发。

A．市场风险

B．信用风险

C．操作风险

D．流动性风险

28．在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括(   )。

A．向业务条线和分支机构传导

B．将风险偏好与战略规划有机结合

C．充分考虑相关利益者的期望

D．加强自我约束，确定风险偏好

29．资产负债风险管理的重要分析手段为(   )。

A．缺口分析和盈利分析

B．缺口分析和久期分析

C．缺口分析和风险分析

D．久期分析和盈利分析

30．下列关于风险对冲的说法，不正确的是(   )。

A．风险对冲不能用于管理信用风险

B．风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险

C．风险对冲中市场对冲又称为残余风险

D．风险对冲关键在于对冲比率的确定

参考答案：

21．D[解析]根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。按诱发原因分类可分为信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八大类；A项按损失的结果可分为纯粹和投机风险；B项按风险事故可分为经济风险、政治风险和社会风险；C项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险。

22．A[解析]商业银行风险管理的主要策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。

23．A[解析]国际金融协会针对风险偏好的传导提出以下四点意见：①机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高级管理层必须亲自参加；②为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束；③各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策；④对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新。

24．B[解析]可以很容易地通过该部门的期初资产价值和期末资产价值来计算该部门的总收益率．

25．C[解析]在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：①资本金规模；②商业银行的风险管理水平。

26．C[解析]20世纪70年代，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，两者均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡，在此情况下，资产负债风险管理理论应运而生。

27．B[解析]很多银行倒闭案例由信用风险引发。

28．D[解析]在风险偏好设置与实施中，需要注意以下几点：①充分考虑利益相关者的期望；②将风险偏好与战略规划有机结合；③向业务条线和分支机构传导；④持续地监测与报告。D选项属于风险偏好框架的构建的因素之一。

29．B[解析]缺口分析、久期分析为资产负债风险管理的重要分析手段。

30．A[解析]风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确；风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)．C项正确；利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项正确。