41．假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款l50亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为(   )。

A．12．3％

B．2．89％

C．4．38％

D．6．83％

42．Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的(   )。

A．信用等级

B．资产规模

C．盈利水平

D．还款能力

43．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是(   )。

A．核心资本

B．信用风险经济资本

C．监管资本

D．风险加权资本

44．按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为(   )。

A．企业类客户和机构类客户

B．单一法人客户和集团法人客户

C．法人客户和个人客户

D．集体客户和个人客户

45．关于资产证券化，下列说法正确的是(   )。

A．具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点

B．在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的

C．有利于分散信用风险，改善资产质量

D．以上都正确

46．商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、(   )的资本充足率压力测试工作机制。

A．高效

B．及时

C．准确

D．前瞻性

47．(   )这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

A．抵押

B．保证

C．留置

D．质押

48．定期压力测试至少(   )年一次。

A．半

B．1

C．2 

D．3

49．贷款定价中的风险成本一般是指(   )。

A．预期损失

B．非预期损失

C．违约损失

D．灾难性损失

50．下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是(   )。

A．信用信息实地勘查

B．专家判断法

C．信用评分模型

D．违约概率模型

参考答案：

41．C[解析]该行期初正常贷款余额为900+50=950(亿元)，期内减少额为150亿元，期末正常贷款为950+40=990(亿元)，其中来自原正常贷款的为990-225=765(亿元)，期内贷款迁徙为不良贷款的金额为950-150-765=35(亿元)，所以正常贷款迁徙率为35／(950-150)×100％=4．38％。

42．A[解析]在Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的信用等级。

43．B[解析]信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金。

44．C[解析]按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为法人客户和个人资产。

45．D[解析]信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的。

46．D[解析]商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。

47．C[解析]留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

48．B[解析]资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。

49．A[解析]贷款定价中的风险成本一般是指预期损失。

50．A[解析]从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。