51．下列不属于商业银行的战略风险体现的是(   )。

A．商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B．为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

C．为实现战略目标对竞争对手造成损害

D．为实现目标所需要的资源匮乏

52．战略风险可以从(   )进行识别。

A．宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B．宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C．宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D．宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面

53．下列关于声誉风险的说法，错误的是(   )。

A．声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B．在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C．商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D．良好的声誉是商业银行生存之本

54．下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是(   )。

A．业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B．董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险

C．所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D．所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

55．目前，中国银监会已发布的主要制度包括(   )《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

A．《商业银行操作风险管理指引》

B．《商业银行市场风险管理指引》

C．《贷款风险分类指导原则》

D．《银行贷款损失准备计提指引》

56．与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为(   )。

A．100％

B．50％

C．20％

D．0

57．关于久期缺口的说法，错误的是(   )。

A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强

B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱

C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强

D．当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

58．在标准法下，代理服务的β系数为(   )。

A．12％

B．15％

C．18％

D．20％

59．操作风险计量模型的置信度应设定为(   )，观测期为(   )年。

A．99．9％；l

B．99％；l

B．99．9％；2

C．99％；2

60．以下不是总敞口头寸计算方法的是(   )。

A．累计总敞口头寸法

B．公允价值法

C．净总敞口头寸法

D．短边法

参考答案：

51．C[解析]商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

52．D[解析]在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面进行识别。

53．B[解析]在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。

54．B[解析]在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。在中现管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划。在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。

55．A[解析]目前，中国银监会已发布的主要制度包括《商业银行操作风险管理指引》《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

56．C[解析]商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产。与贸易相关的短期或有负债i主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为20％。

57．C[解析]久期分析法用来衡量利率变化对商业银行资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响。

58．B[解析]在各产品线中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致反映了各产品线的操作风险状况。β代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系，代理服务的β系数为15％。

59．A[解析]商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度应设定为99．9％，观测期为l年。

60．B[解析]总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。