31．违约损失率是指估计的某一债项违约导致的损失金额占该违约债权风险暴露的比例，影响它的因素主要包括(   )。

A．项目因素

B．公司因素

C．行业因素

D．地区因素

E．宏观经济周期因素

32．关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有(   )。

A．区域限额管理与国家限额管理有所不同

B．国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额

C．在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

D．国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额

E．国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

33．下列关于授信审批的说法，错误的有(   )。

A．授信审批应当坚持审贷分离的原则

B．授信审贷要对信用风险暴露进行详细评估

C．零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露

D．原有贷款的任何展期可以不用重新进行申请

E．在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

34．按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有(   )。

A．银行认定，除非采取变现抵押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的务

B．在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备

C．银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失

D．银行对债务人任何一笔贷款停止计息

E．债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过90天

35．属于商业银行信用评分模型的有(   )。

A．线性概率模型

B．Logit模型

C．非线性辨别模型

D．死亡率模型

E．Probit模型

36．以下关于风险的说法，正确的有(   )。

A．风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

B．风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的

C．风险意味着没有收益

D．风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身

E．针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失

37．下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有(   )。

A．风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的IT构架和技术支持

B．风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据

C．风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性

D．风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息

E．风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行

38．下列选项中，属于商业银行的资产的有(   )。

A．浮动利率贷款

B．短期债券

C．固定利率贷款

D．长期债券

E．大额储蓄存单

39．全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括(   )。

A．全球的风险管理体系

B．全面的风险管理范围

C．全程的风险管理过程

D．全套的风险管理方法

E．全员的风险管理文化

40．我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括(   )。

A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B．明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

C．建立、健全以监事会为核心的监督机制

D．建立完善的信息报告和信息披露制度、

E．建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

参考答案：

31．ABCDE[解析]违约损失率是指估计的某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，影响它的因素主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素。

32．ABCE[解析]区域限额管理与国家限额管理有所不同，国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额，我国由于国土辽阔，各地经济发展水平差距较大，在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以A、B、C正确；区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以D项错误；国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架，所以E正确。

33．CD[解析]授信审批应当坚持审贷分离的原则，所以A项正确；授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估，所以B正确；企业风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露，所以C项错误；原有贷款的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要正常的审批程序，所以D项错误；在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项统一考虑和计量，所以E项正确。

34．ABCDE[解析]根据《巴塞尔新资本协议》，"当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：①债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上；②银行认定，除非采取变现抵(质)押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现下列任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”：银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算；发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备；银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失；由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整；银行将债务人列为破产企业或类似状态；债务人中请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务；银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。

35．ABE[解析]商业银行信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨别模型。

36．ABDE[解析]风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的，没有风险就没有收益。针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失。风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身。

37．ABCE[解析]风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构，相关人员通过浏览器实现远程登录，便能够在最短的时间内获得所有相关的风险信息。D项错误。

38．ABCD[解析]商业银行的资产包括浮动利率资产和固定利率资产。其中浮动利率资产包括浮动利率贷款和短期债券；固定利率资产包括固定利率贷款和长期债券。大额储蓄存单属于商业银行的负债。

39．ABCE[解析]到了20世纪80年代，商业银行面临的风险日益呈现多样化、复杂化、全球化的趋势，原有的风险管理模式已无法适应新的形势需要。全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法：全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。

40．ABCDE[解析]国际上许多组织和机构对公司治理进行了广泛研究，我国商业银行监管当局借鉴经济合作与发展组织的公司治理准则和巴塞尔委员会的商业银行公司治理原则，提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括：①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序；②明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务；③建立、健全以监事会为核心的监督机制；④建立完善的信息报告和信息披露制度；⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。